Damit komme ich auch dem Wunsch nach, dass wieder mehr konkrete Trades gepostet werden sollten. Aber was n\u00fctzen Trade-Postings oder Setups und Erkl\u00e4rungen zu Strategien, wenn man nicht weiss was dabei heraus kommt.<\/p>\n
<\/p>\n
Die Statistik<\/strong><\/h1>\nUnd so sieht es nun aus, im August 2018, dem f\u00fcr meine Begriffe schwierigsten Monat sein Bestehen der Gruppe.<\/p>\n
\n- 870 Punkte\/Pips wurden mit<\/li>\n
- knapp 80 Trades erzielt, das sind<\/li>\n
- 41,5 Punkte pro Tag.<\/li>\n<\/ul>\n
![\"\"](\"https:\/\/www.dirkhilger.de\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/Bildschirmfoto-2018-08-31-um-23.46.06.png\")
<\/p>\n
Legt man dieses Resultat auf 10 Punkte Risiko pro Trade um und unterstellt 1% Risiko pro Trade, ergibt sich eine Netto-Rendite von entsprechend 87%.<\/p>\n
Der Spread ist ber\u00fccksichtigt, nicht aber eine Slippage. Nimmt man eine durchschnittliche und ausschliesslich negative Slippage von 2 Punkten an, reduziert sich das Resultat auf 716 Punkte und etwa 70% Profit.<\/p>\n
Die Gewichtung ist 1:1 f\u00fcr alle Instrumente, also ein DAX-Punkt ist damit genau so gut wie ein Dow-Punkt oder Pip im Euro.<\/p>\n
<\/p>\n
Anmerkungen<\/h1>\n
Diese Auswertung ist etwas einfacher gehalten und beinhaltet nur die erzielten Punkte der jeweiligen Instrumente pro Tag sin Summe.<\/p>\n
Leider war der August einer der schwierigsten Monate, was wohl der oft fehlenden Liquidit\u00e4t geschuldet war. Hinzu kommt, dass ich unn\u00f6tig oft versucht habe etwas zu beweisen, und so gibt es einige Trades mit einem Ergebnis von 0 oder -10 statt +50 oder wenigstens +25. Ob das an der Temperatur lag oder an etwas anderem, kann ich nicht sagen, zeigt aber deutlich, wie stark der Faktor Psyche Einfluss auf das Ergebnis haben kann. Gut, ich bin auch nur ein Mensch, und dazu geh\u00f6rt, Fehler zu machen.<\/p>\n
Weiterhin sind viele Trades gar nicht enthalten, weil ich sie z. B. nicht rechtzeitig posten konnte. Ich achte strikt darauf, dass die Trade-Postings rechtzeitig kommen und alle Details w\u00e4hrend eines laufenden Trades genau beschrieben werden, und zwar alles vorher, niemals nachher, so dass man es theoretisch 1:1 nachhandeln k\u00f6nnte.<\/p>\n
<\/p>\n
Die Trades<\/h1>\n\n- \u00dcblicherweise betr\u00e4gt der Stop-Loss 5-7 Punkte im DAX, manchmal 10, selten bis nie 15 oder mehr.<\/li>\n
- Im Dow betr\u00e4gt der Stop-Loss meistens 10 Punkte.<\/li>\n
- Der SL im EURUSD betr\u00e4gt 3-5 Pips<\/li>\n
- Skalierte Positionen<\/a> werden anders gehandhabt, da dort das Initialrisiko geringer ist und die Exits flexibel.<\/li>\n
- Teilverk\u00e4ufe werden von den Punkten nat\u00fcrlich nicht addiert, sondern gemittelt. 15+25 zu je 1\/2 sind nicht 40 Punkte sondern 20.<\/li>\n
- Die Handelszeit war mit bis zu 2 Bl\u00f6cken am Tag (9-13 Uhr \/ 16-21 Uhr) oft \u00fcberdurchschnittlich lange<\/li>\n<\/ul>\n
<\/h1>\nDie Strategie<\/strong><\/h1>\nMeine Ansatz ist grunds\u00e4tzlich Markttechnik, nicht Charttechnik. Ich handele rein vertikal, niemals diagonal und nutze entsprechend keine Trendlinien, auch keine Fibos. Hinzu kommt eine eigens entwickelte Methode, um Support- und Resistance Linien exakt bestimmen zu k\u00f6nnen, die sehr verl\u00e4sslich und genau ist. Das sind die Linien aus dem t\u00e4glichen Blog. Die wichtigsten Parameter f\u00fcr diese Art von Price-Action sind Kurs und Zeit.<\/p>\n
Weiterhin nutze ich erg\u00e4nzend ausserdem das Market-Profile<\/em><\/a> von Oliver Klemm (Volumenprofil mit Value Areas und Points of Control ), dies vor allem in Seitw\u00e4rtsphasen.<\/p>\nOrderflow, Footprint oder ein Orderbuch nutze ich nicht, ebenfalls keinerlei Indikatoren.<\/p>\n
Weiterhin spielt Skalierung<\/a> immer wieder eine Rolle, denn ich halte diese Form des Money-Managements f\u00fcr sehr hilfreich und eben auch den entscheidenden Vorteil von CFDs, wenn man es richtig \u00fcberblickt, aber daf\u00fcr gibt es ja den StereoTrader.<\/p>\nIch nutze nat\u00fcrlich den StereoTrader<\/a> und nichts sonst f\u00fcr den Handel. Zum Einsatz kommt nahe zu immer die Limit-Pullback-Order, fast nie wird eine Position per Market-Order er\u00f6ffnet, niemals\u00a0 per normaler Limit-Order, \u00f6fters Stop-Buy oder Stop-Sell. Ebenfalls nutze ich die TA-Trails, hin und wieder auch PLH-Peak. All dies verbessert Ein- und Ausstiege und ist somit deutlich f\u00fcr das Ergebnis mitverantwortlich.<\/p>\n <\/p>\n
Details<\/h1>\n
Die Anzahl der Trades ist f\u00fcr die ersten Tage leider nachtr\u00e4glich gesch\u00e4tzt, da ich diese nicht genau erfasst habe. Dies spielt jedoch im Ergebnis keine Rolle, bestenfalls wenn man Slippage unterstellt.<\/p>\n
Alle Trades sind in der Facebook-Gruppe<\/a> im Detail im jeweiligen Tagesthread nachzulesen.<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/www.dirkhilger.de\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/Bildschirmfoto-2018-09-01-um-10.06.14.png\")
<\/p>\n
<\/h1>\nWarum mache ich das?<\/h1>\n
Die Frage kommt ja immer wieder. Meine Gr\u00fcnde sind:<\/p>\n
\n- Der StereoTrader<\/strong> – meine Priorit\u00e4t 1A++. Ich will lediglich demonstrieren, dass der StereoTrader DAS Werkzeug ist, um profitabel zu handeln und dass der, der ihn erschaffen hat (also ich) ein klein wenig vom Handel versteht. Meine Software lebt nur so lange, wie die User damit erfolgreich sind – und das sind \u00fcberdurchschnittlich viele. Woher ich das weiss? Nun, die Stornoquote liegt seit nunmehr zwei Jahren konstant bei unter 5% – das sagt viel \u00fcber die Anwender aus.<\/li>\n
- Ich will zeigen, wo die Vorteile vom CFD-Handel gegen\u00fcber allen anderen Derivaten liegen – auch gegen\u00fcber Futures. Hebel 1:20 – na und? Die Flexibilit\u00e4t, insbesondere im Hinblick auf Skalierung<\/a>, ist unschlagbar. Nat\u00fcrlich braucht es einen seri\u00f6sen Broker, aber die gibt es. (FXFlat<\/a>, Tickmill<\/a>, JFD<\/a> ..) KO-Scheine f\u00fcr\u00b4s Daytrading? Da kann ich nur den Kopf sch\u00fctteln. Nat\u00fcrlich habe ich nichts gegen Futures, aber sie passen nicht zu jedem Trading-Stil.<\/li>\n
- Um die beste Trading-Gruppe im deutschsprachigen Raum als Admin w\u00fcrdig zu vertreten. In unserer Gruppe haben Nachtr\u00e4glichtrader, Faselbacken und Vielleicht-Rauf-Vielleicht-Runter-Analysten = ImmerRechtHaber keine B\u00fchne. Ich bin stolz darauf, dass wir so manche f\u00e4hige Trader in der Gruppe haben – und zu Recht – sind wir meines Wissens die Nummer #1 in Deutschland was die Beitragsinteraktion angeht, und das obwohl wir kaum mehr als 1000 Mitglieder sind.<\/li>\n<\/ul>\n
… und vielleicht auch ein bisschen um zu zeigen, dass Price-Action der effektivste Trading-Stil ist. Ich schreibe ja selbst meine Ausblicke jeden Tag, und mal stimmen sie, mal nicht. Eigentlich ist das alles Quatsch, wenn man versucht vorherzusehen, in welche Richtung ein Markt sich als n\u00e4chstes gro\u00dfartig bewegt. Wichtig ist nur zu wissen, wo Interessen aufeinander treffen und vor allem auch – wo nicht. Daraus kann man Kapital schlagen.<\/p>\n
Das war\u00b4s – Dankesch\u00f6n : )<\/p>\n
Euer Dirk
\n31. August 2018<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Hallo zusammen, vergangenen Monat ist des \u00f6fteren das Wort „Statistik“ gefallen. Der Hintergrund war der, dass ich nach einem Jahr mal wieder einen Monat mit den geposteten Trades erfassen wollte. Zu Beginn der Gruppe habe ich das ebenfalls gemacht, damals \u00fcber einen Zeitraum von etwa sechs Wochen und mit etwa 150 Trades. Damit komme ich … <\/p>\n
<\/p>\n
Legt man dieses Resultat auf 10 Punkte Risiko pro Trade um und unterstellt 1% Risiko pro Trade, ergibt sich eine Netto-Rendite von entsprechend 87%.<\/p>\n
Der Spread ist ber\u00fccksichtigt, nicht aber eine Slippage. Nimmt man eine durchschnittliche und ausschliesslich negative Slippage von 2 Punkten an, reduziert sich das Resultat auf 716 Punkte und etwa 70% Profit.<\/p>\n
Die Gewichtung ist 1:1 f\u00fcr alle Instrumente, also ein DAX-Punkt ist damit genau so gut wie ein Dow-Punkt oder Pip im Euro.<\/p>\n
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Anmerkungen<\/h1>\n
Diese Auswertung ist etwas einfacher gehalten und beinhaltet nur die erzielten Punkte der jeweiligen Instrumente pro Tag sin Summe.<\/p>\n
Leider war der August einer der schwierigsten Monate, was wohl der oft fehlenden Liquidit\u00e4t geschuldet war. Hinzu kommt, dass ich unn\u00f6tig oft versucht habe etwas zu beweisen, und so gibt es einige Trades mit einem Ergebnis von 0 oder -10 statt +50 oder wenigstens +25. Ob das an der Temperatur lag oder an etwas anderem, kann ich nicht sagen, zeigt aber deutlich, wie stark der Faktor Psyche Einfluss auf das Ergebnis haben kann. Gut, ich bin auch nur ein Mensch, und dazu geh\u00f6rt, Fehler zu machen.<\/p>\n
Weiterhin sind viele Trades gar nicht enthalten, weil ich sie z. B. nicht rechtzeitig posten konnte. Ich achte strikt darauf, dass die Trade-Postings rechtzeitig kommen und alle Details w\u00e4hrend eines laufenden Trades genau beschrieben werden, und zwar alles vorher, niemals nachher, so dass man es theoretisch 1:1 nachhandeln k\u00f6nnte.<\/p>\n
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Die Trades<\/h1>\n\n- \u00dcblicherweise betr\u00e4gt der Stop-Loss 5-7 Punkte im DAX, manchmal 10, selten bis nie 15 oder mehr.<\/li>\n
- Im Dow betr\u00e4gt der Stop-Loss meistens 10 Punkte.<\/li>\n
- Der SL im EURUSD betr\u00e4gt 3-5 Pips<\/li>\n
- Skalierte Positionen<\/a> werden anders gehandhabt, da dort das Initialrisiko geringer ist und die Exits flexibel.<\/li>\n
- Teilverk\u00e4ufe werden von den Punkten nat\u00fcrlich nicht addiert, sondern gemittelt. 15+25 zu je 1\/2 sind nicht 40 Punkte sondern 20.<\/li>\n
- Die Handelszeit war mit bis zu 2 Bl\u00f6cken am Tag (9-13 Uhr \/ 16-21 Uhr) oft \u00fcberdurchschnittlich lange<\/li>\n<\/ul>\n
<\/h1>\nDie Strategie<\/strong><\/h1>\nMeine Ansatz ist grunds\u00e4tzlich Markttechnik, nicht Charttechnik. Ich handele rein vertikal, niemals diagonal und nutze entsprechend keine Trendlinien, auch keine Fibos. Hinzu kommt eine eigens entwickelte Methode, um Support- und Resistance Linien exakt bestimmen zu k\u00f6nnen, die sehr verl\u00e4sslich und genau ist. Das sind die Linien aus dem t\u00e4glichen Blog. Die wichtigsten Parameter f\u00fcr diese Art von Price-Action sind Kurs und Zeit.<\/p>\n
Weiterhin nutze ich erg\u00e4nzend ausserdem das Market-Profile<\/em><\/a> von Oliver Klemm (Volumenprofil mit Value Areas und Points of Control ), dies vor allem in Seitw\u00e4rtsphasen.<\/p>\nOrderflow, Footprint oder ein Orderbuch nutze ich nicht, ebenfalls keinerlei Indikatoren.<\/p>\n
Weiterhin spielt Skalierung<\/a> immer wieder eine Rolle, denn ich halte diese Form des Money-Managements f\u00fcr sehr hilfreich und eben auch den entscheidenden Vorteil von CFDs, wenn man es richtig \u00fcberblickt, aber daf\u00fcr gibt es ja den StereoTrader.<\/p>\nIch nutze nat\u00fcrlich den StereoTrader<\/a> und nichts sonst f\u00fcr den Handel. Zum Einsatz kommt nahe zu immer die Limit-Pullback-Order, fast nie wird eine Position per Market-Order er\u00f6ffnet, niemals\u00a0 per normaler Limit-Order, \u00f6fters Stop-Buy oder Stop-Sell. Ebenfalls nutze ich die TA-Trails, hin und wieder auch PLH-Peak. All dies verbessert Ein- und Ausstiege und ist somit deutlich f\u00fcr das Ergebnis mitverantwortlich.<\/p>\n <\/p>\n
Details<\/h1>\n
Die Anzahl der Trades ist f\u00fcr die ersten Tage leider nachtr\u00e4glich gesch\u00e4tzt, da ich diese nicht genau erfasst habe. Dies spielt jedoch im Ergebnis keine Rolle, bestenfalls wenn man Slippage unterstellt.<\/p>\n
Alle Trades sind in der Facebook-Gruppe<\/a> im Detail im jeweiligen Tagesthread nachzulesen.<\/p>\n<\/p>\n
<\/h1>\nWarum mache ich das?<\/h1>\n
Die Frage kommt ja immer wieder. Meine Gr\u00fcnde sind:<\/p>\n
\n- Der StereoTrader<\/strong> – meine Priorit\u00e4t 1A++. Ich will lediglich demonstrieren, dass der StereoTrader DAS Werkzeug ist, um profitabel zu handeln und dass der, der ihn erschaffen hat (also ich) ein klein wenig vom Handel versteht. Meine Software lebt nur so lange, wie die User damit erfolgreich sind – und das sind \u00fcberdurchschnittlich viele. Woher ich das weiss? Nun, die Stornoquote liegt seit nunmehr zwei Jahren konstant bei unter 5% – das sagt viel \u00fcber die Anwender aus.<\/li>\n
- Ich will zeigen, wo die Vorteile vom CFD-Handel gegen\u00fcber allen anderen Derivaten liegen – auch gegen\u00fcber Futures. Hebel 1:20 – na und? Die Flexibilit\u00e4t, insbesondere im Hinblick auf Skalierung<\/a>, ist unschlagbar. Nat\u00fcrlich braucht es einen seri\u00f6sen Broker, aber die gibt es. (FXFlat<\/a>, Tickmill<\/a>, JFD<\/a> ..) KO-Scheine f\u00fcr\u00b4s Daytrading? Da kann ich nur den Kopf sch\u00fctteln. Nat\u00fcrlich habe ich nichts gegen Futures, aber sie passen nicht zu jedem Trading-Stil.<\/li>\n
- Um die beste Trading-Gruppe im deutschsprachigen Raum als Admin w\u00fcrdig zu vertreten. In unserer Gruppe haben Nachtr\u00e4glichtrader, Faselbacken und Vielleicht-Rauf-Vielleicht-Runter-Analysten = ImmerRechtHaber keine B\u00fchne. Ich bin stolz darauf, dass wir so manche f\u00e4hige Trader in der Gruppe haben – und zu Recht – sind wir meines Wissens die Nummer #1 in Deutschland was die Beitragsinteraktion angeht, und das obwohl wir kaum mehr als 1000 Mitglieder sind.<\/li>\n<\/ul>\n
… und vielleicht auch ein bisschen um zu zeigen, dass Price-Action der effektivste Trading-Stil ist. Ich schreibe ja selbst meine Ausblicke jeden Tag, und mal stimmen sie, mal nicht. Eigentlich ist das alles Quatsch, wenn man versucht vorherzusehen, in welche Richtung ein Markt sich als n\u00e4chstes gro\u00dfartig bewegt. Wichtig ist nur zu wissen, wo Interessen aufeinander treffen und vor allem auch – wo nicht. Daraus kann man Kapital schlagen.<\/p>\n
Das war\u00b4s – Dankesch\u00f6n : )<\/p>\n
Euer Dirk
\n31. August 2018<\/p>\n
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Hallo zusammen, vergangenen Monat ist des \u00f6fteren das Wort „Statistik“ gefallen. Der Hintergrund war der, dass ich nach einem Jahr mal wieder einen Monat mit den geposteten Trades erfassen wollte. Zu Beginn der Gruppe habe ich das ebenfalls gemacht, damals \u00fcber einen Zeitraum von etwa sechs Wochen und mit etwa 150 Trades. Damit komme ich … <\/p>\n
<\/h1>\nDie Strategie<\/strong><\/h1>\nMeine Ansatz ist grunds\u00e4tzlich Markttechnik, nicht Charttechnik. Ich handele rein vertikal, niemals diagonal und nutze entsprechend keine Trendlinien, auch keine Fibos. Hinzu kommt eine eigens entwickelte Methode, um Support- und Resistance Linien exakt bestimmen zu k\u00f6nnen, die sehr verl\u00e4sslich und genau ist. Das sind die Linien aus dem t\u00e4glichen Blog. Die wichtigsten Parameter f\u00fcr diese Art von Price-Action sind Kurs und Zeit.<\/p>\n
Weiterhin nutze ich erg\u00e4nzend ausserdem das Market-Profile<\/em><\/a> von Oliver Klemm (Volumenprofil mit Value Areas und Points of Control ), dies vor allem in Seitw\u00e4rtsphasen.<\/p>\nOrderflow, Footprint oder ein Orderbuch nutze ich nicht, ebenfalls keinerlei Indikatoren.<\/p>\n
Weiterhin spielt Skalierung<\/a> immer wieder eine Rolle, denn ich halte diese Form des Money-Managements f\u00fcr sehr hilfreich und eben auch den entscheidenden Vorteil von CFDs, wenn man es richtig \u00fcberblickt, aber daf\u00fcr gibt es ja den StereoTrader.<\/p>\nIch nutze nat\u00fcrlich den StereoTrader<\/a> und nichts sonst f\u00fcr den Handel. Zum Einsatz kommt nahe zu immer die Limit-Pullback-Order, fast nie wird eine Position per Market-Order er\u00f6ffnet, niemals\u00a0 per normaler Limit-Order, \u00f6fters Stop-Buy oder Stop-Sell. Ebenfalls nutze ich die TA-Trails, hin und wieder auch PLH-Peak. All dies verbessert Ein- und Ausstiege und ist somit deutlich f\u00fcr das Ergebnis mitverantwortlich.<\/p>\n <\/p>\n
Details<\/h1>\n
Die Anzahl der Trades ist f\u00fcr die ersten Tage leider nachtr\u00e4glich gesch\u00e4tzt, da ich diese nicht genau erfasst habe. Dies spielt jedoch im Ergebnis keine Rolle, bestenfalls wenn man Slippage unterstellt.<\/p>\n
Alle Trades sind in der Facebook-Gruppe<\/a> im Detail im jeweiligen Tagesthread nachzulesen.<\/p>\n<\/p>\n
<\/h1>\nWarum mache ich das?<\/h1>\n
Die Frage kommt ja immer wieder. Meine Gr\u00fcnde sind:<\/p>\n
\n- Der StereoTrader<\/strong> – meine Priorit\u00e4t 1A++. Ich will lediglich demonstrieren, dass der StereoTrader DAS Werkzeug ist, um profitabel zu handeln und dass der, der ihn erschaffen hat (also ich) ein klein wenig vom Handel versteht. Meine Software lebt nur so lange, wie die User damit erfolgreich sind – und das sind \u00fcberdurchschnittlich viele. Woher ich das weiss? Nun, die Stornoquote liegt seit nunmehr zwei Jahren konstant bei unter 5% – das sagt viel \u00fcber die Anwender aus.<\/li>\n
- Ich will zeigen, wo die Vorteile vom CFD-Handel gegen\u00fcber allen anderen Derivaten liegen – auch gegen\u00fcber Futures. Hebel 1:20 – na und? Die Flexibilit\u00e4t, insbesondere im Hinblick auf Skalierung<\/a>, ist unschlagbar. Nat\u00fcrlich braucht es einen seri\u00f6sen Broker, aber die gibt es. (FXFlat<\/a>, Tickmill<\/a>, JFD<\/a> ..) KO-Scheine f\u00fcr\u00b4s Daytrading? Da kann ich nur den Kopf sch\u00fctteln. Nat\u00fcrlich habe ich nichts gegen Futures, aber sie passen nicht zu jedem Trading-Stil.<\/li>\n
- Um die beste Trading-Gruppe im deutschsprachigen Raum als Admin w\u00fcrdig zu vertreten. In unserer Gruppe haben Nachtr\u00e4glichtrader, Faselbacken und Vielleicht-Rauf-Vielleicht-Runter-Analysten = ImmerRechtHaber keine B\u00fchne. Ich bin stolz darauf, dass wir so manche f\u00e4hige Trader in der Gruppe haben – und zu Recht – sind wir meines Wissens die Nummer #1 in Deutschland was die Beitragsinteraktion angeht, und das obwohl wir kaum mehr als 1000 Mitglieder sind.<\/li>\n<\/ul>\n
… und vielleicht auch ein bisschen um zu zeigen, dass Price-Action der effektivste Trading-Stil ist. Ich schreibe ja selbst meine Ausblicke jeden Tag, und mal stimmen sie, mal nicht. Eigentlich ist das alles Quatsch, wenn man versucht vorherzusehen, in welche Richtung ein Markt sich als n\u00e4chstes gro\u00dfartig bewegt. Wichtig ist nur zu wissen, wo Interessen aufeinander treffen und vor allem auch – wo nicht. Daraus kann man Kapital schlagen.<\/p>\n
Das war\u00b4s – Dankesch\u00f6n : )<\/p>\n
Euer Dirk
\n31. August 2018<\/p>\n
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Hallo zusammen, vergangenen Monat ist des \u00f6fteren das Wort „Statistik“ gefallen. Der Hintergrund war der, dass ich nach einem Jahr mal wieder einen Monat mit den geposteten Trades erfassen wollte. Zu Beginn der Gruppe habe ich das ebenfalls gemacht, damals \u00fcber einen Zeitraum von etwa sechs Wochen und mit etwa 150 Trades. Damit komme ich … <\/p>\n
Meine Ansatz ist grunds\u00e4tzlich Markttechnik, nicht Charttechnik. Ich handele rein vertikal, niemals diagonal und nutze entsprechend keine Trendlinien, auch keine Fibos. Hinzu kommt eine eigens entwickelte Methode, um Support- und Resistance Linien exakt bestimmen zu k\u00f6nnen, die sehr verl\u00e4sslich und genau ist. Das sind die Linien aus dem t\u00e4glichen Blog. Die wichtigsten Parameter f\u00fcr diese Art von Price-Action sind Kurs und Zeit.<\/p>\n
Weiterhin nutze ich erg\u00e4nzend ausserdem das Market-Profile<\/em><\/a> von Oliver Klemm (Volumenprofil mit Value Areas und Points of Control ), dies vor allem in Seitw\u00e4rtsphasen.<\/p>\n Orderflow, Footprint oder ein Orderbuch nutze ich nicht, ebenfalls keinerlei Indikatoren.<\/p>\n Weiterhin spielt Skalierung<\/a> immer wieder eine Rolle, denn ich halte diese Form des Money-Managements f\u00fcr sehr hilfreich und eben auch den entscheidenden Vorteil von CFDs, wenn man es richtig \u00fcberblickt, aber daf\u00fcr gibt es ja den StereoTrader.<\/p>\n Ich nutze nat\u00fcrlich den StereoTrader<\/a> und nichts sonst f\u00fcr den Handel. Zum Einsatz kommt nahe zu immer die Limit-Pullback-Order, fast nie wird eine Position per Market-Order er\u00f6ffnet, niemals\u00a0 per normaler Limit-Order, \u00f6fters Stop-Buy oder Stop-Sell. Ebenfalls nutze ich die TA-Trails, hin und wieder auch PLH-Peak. All dies verbessert Ein- und Ausstiege und ist somit deutlich f\u00fcr das Ergebnis mitverantwortlich.<\/p>\n <\/p>\n Die Anzahl der Trades ist f\u00fcr die ersten Tage leider nachtr\u00e4glich gesch\u00e4tzt, da ich diese nicht genau erfasst habe. Dies spielt jedoch im Ergebnis keine Rolle, bestenfalls wenn man Slippage unterstellt.<\/p>\n Alle Trades sind in der Facebook-Gruppe<\/a> im Detail im jeweiligen Tagesthread nachzulesen.<\/p>\n Die Frage kommt ja immer wieder. Meine Gr\u00fcnde sind:<\/p>\n … und vielleicht auch ein bisschen um zu zeigen, dass Price-Action der effektivste Trading-Stil ist. Ich schreibe ja selbst meine Ausblicke jeden Tag, und mal stimmen sie, mal nicht. Eigentlich ist das alles Quatsch, wenn man versucht vorherzusehen, in welche Richtung ein Markt sich als n\u00e4chstes gro\u00dfartig bewegt. Wichtig ist nur zu wissen, wo Interessen aufeinander treffen und vor allem auch – wo nicht. Daraus kann man Kapital schlagen.<\/p>\n Das war\u00b4s – Dankesch\u00f6n : )<\/p>\n Euer Dirk <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Hallo zusammen, vergangenen Monat ist des \u00f6fteren das Wort „Statistik“ gefallen. Der Hintergrund war der, dass ich nach einem Jahr mal wieder einen Monat mit den geposteten Trades erfassen wollte. Zu Beginn der Gruppe habe ich das ebenfalls gemacht, damals \u00fcber einen Zeitraum von etwa sechs Wochen und mit etwa 150 Trades. Damit komme ich … <\/p>\nDetails<\/h1>\n
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Warum mache ich das?<\/h1>\n
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